В 285 году император Диоклетиан назначил военачальника Максимиана младшим соправителем («цезарем»), а в 286 году — «августом». Диоклетиан управлял восточной половиной империи, а Максимиан — западной. В 293 году, посчитав, что военные и гражданские проблемы требуют специализации, Диоклетиан с согласия Максимиана назначил двух цезарей в помощники августам: Галерия и Констанция Хлора. Предполагалось, что августы будут отрекаться после 20-летнего правления, а власть будет переходить к цезарям.
Четыре тетрарха базировались не в Риме, а в других городах ближе к границам — военных штабах, руководящих защитой империи от врагов (Сасанидской Персии) и варваров (в основном германцев, а также многочисленных кочевников из восточных степей) на Рейне и Дунае. Эти города известны как «столицы тетрархов». Хотя Рим перестал быть действующей столицей, «Вечный Город» оставался номинальной столицей всей империи. Он не был низведен до уровня провинции, но подчинялся префекту города (praefectus urbis). В дальнейшем та же система была введена в Константинополе. Так была создана первая тетрархия.
Четырьмя столицами тетрархов были:
Никомедия в северо-западной Малой Азии (сейчас Измит в Турции), база для защиты от вторжений с Балкан и из Персии. Никомедия, была столицей Диоклетиана, восточного и главнейшего августа. При последней реорганизации в 318 г. Константином I Великим его область, соседствовавшая с наиболее сильным врагом — Персией, стала преторианской префектурой Oriens («Восток»), ядром будущей Византии.
Сирмий (сейчас Сремска-Митровица в районе Воеводина современной Сербии, около Белграда) на дунайской границе была столицей Галерия, восточного цезаря. Она стала балканско-дунайской префектурой Иллирия.
Медиолан (сейчас Милан, около Альп), а не Рим, был столицей Максимиана, западного августа. Его областью стала Италия и Африка с незначительной протяженностью внешних границ.
Августа Треверорум (сейчас Трир, в Германии) была отдалённой столицей Констанция Хлора, западного цезаря, около важной границы по Рейну. Поэтому несколько раньше она была столицей галльского императора Тетрика I. Эта четверть стала префектурой Галлия и включала Германию, Галлию, Испанию и Британию.